La loi normale décrit une distribution d'individus qui se répartissent symétriquement autour d'une moyenne. La majorité des individus se situent proche de cette moyenne, les autres s'en éloignent progressivement. Cette distribution normale forme une courbe en cloche aussi appelée courbe de Gauss.

De nombreuses grandeurs physiques approchent cette loi de distribution normale, souvent décrite comme la loi des phénomènes naturels.  

Même s'il existe de nombreuses lois de probabilité, un phénomène issu du hasard, réitéré un grand nombre de fois, suit une loi de probabilité qui tend vers la loi normale. Ce théorème est illustré avec la loi binomiale.